The AI Revolution is On..!! (ตอนที่ 1)
เมื่อหุ่นยนต์ครองตลาดหุ้น..!!
ในโลกการลงทุนนั้นมีแนวทางหลากหลายรูปแบบครับ เริ่มกันตั้งแต่นักพนันที่เข้าไปเล่นหุ้นเหมือนแทงบาคาร่าในบ่อนที่ปอยเปต, นักลงทุนพื้นฐานที่ไม่สนใจการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น แต่กลับไปศึกษาพื้นฐานและอนาคตของธุรกิจอย่างลึกซึ้ง, เทรดเดอร์สายเทคนิค ที่ตัดสินใจซื้อขายจากกราฟ อาศัยการตีความจิตวิทยามวลชนในการลงทุน, เดย์เทรดเดอร์ ที่เล่นรายวันฉวยโอกาสจากความผันผวนของราคาหุ้นในการจับจังหวะทำกำไร
นักลงทุนเหล่านี้อยู่ในตลาดหุ้นกันมายาวนาน ผลัดกันได้ผลัดกันเสีย จนกระทั่งวันหนึ่งมีผู้เล่นหน้าใหม่เริ่มเข้ามาในตลาดหุ้น นั่นคือ “หุ่นยนต์เทรดหุ้น (Robot Trader)”.. คือ โค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้นแทนนักลงทุนนั่นเองครับ หลายๆ คนที่อยู่นอกวงการอาจจะคิดว่า เฮ้ย หุ่นยนต์จะมาเทรดหุ้นสู้กับคนได้เหรอ เอาเข้าจริงๆ แล้วหุ่นยนต์มีข้อได้เปรียบหลายข้อที่คนไม่มีครับ
1. มีตาและสมองนับหมื่นทำงานพร้อมกัน (Multithreading) แน่นอนว่า คุณมองจอหุ้นได้ไม่เกิน 6 จอ คุณก็ตาลายแล้วครับ การมองการเคลื่อนไหวของหุ้นนับร้อยๆ ตัวพร้อมๆ กันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย แต่หุ่นยนต์ทำได้ การประมวลผลข้อมูลนับล้านในช่วงเสี้ยววินาทีเป็นอะไรที่ทำให้หุ่นยนต์ได้เปรียบมนุษย์อย่างเทียบกันไม่ได้เลย (แค่วัดเวลาในการส่งคำสั่งซื้อขาย กว่าคุณเห็นราคาหุ้นเริ่มวิ่ง กว่าจะคีย์ข้อมูลเสร็จ กว่าจะกดส่งคำสั่ง หุ่นยนต์สั่งซื้อเสร็จไปแล้ว พร้อมขายกลับให้คุณในราคาที่สูงขึ้นแล้วด้วยซ้ำ)
2. จำข้อมูลสถิติย้อนหลังได้หลายสิบปี หุ้นตัวนี้ขาใหญ่มีต้นทุนเฉลี่ยที่ราคาเท่าไหร่..? รายย่อยมีต้นทุนเฉลี่ยที่ราคาเท่าไหร่..? การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อขายย้อนหลังและทำการจับรูปแบบ (Pattern Recognition) พร้อมประมวลผลหรือคาดการณ์การกระจายของหุ้นเป็นเรื่องที่ทำได้แล้วในยุคนี้ด้วยรูปแบบการประมวลผลแบบเครือข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) ซึ่งเป็น AI ประเภทหนึ่ง (แต่อาจจะยังไม่มีใช้ในเมืองไทย)
3. มีวินัยสูงกว่ามนุษย์ นักลงทุนส่วนใหญ่เจ๊ง เพราะวินัยแย่ รู้ทั้งรู้ว่าจะต้อง stop loss แต่ไปๆ มาๆ เสียดายเงิน กลับไม่กล้า stop ปล่อยราคาหุ้นร่วงลงไปเรื่อยๆ จนถึงจุดที่ทำใจไม่ได้กลับต้อง cut loss ไป ในขณะที่ “หุ่นยนต์” ไม่มีเรื่องความเสียใจหรือเสียดายมาเป็นส่วนในการตัดสินใจ ขายเมื่อต้องขาย ซื้อเมื่อต้องซื้อ ทำตามระบบอย่างเคร่งครัด เป็นจุดที่ใจมนุษย์นักลงทุนทั่วไปไม่มีทางสู้ได้เลย
ในตอนนี้ Robot Trader เริ่มก้าวเข้ามาในตลาด SET เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แล้วครับ หลังจากนี้ชีวิตนักลงทุนนอกจากจะต้องรู้ทันเจ้ามือแล้ว ยังจะต้องรู้ทันคู่แข่งใหม่ที่น่ากลัวสุดๆ แบบ Robot Trader ด้วย
ผมเลยมีกรณีศึกษาในตลาด Wall Street มาเล่าสู่กันฟัง เกี่ยวกับ Robot Trader ในตลาด Wall Street เมื่อ 5 ปีก่อน
>> Algorithms Take Control of Wall Street
ในฤดูใบไม้ผลิ ปี 2009 ดาวน์โจนส์เปิดตัวบริการใหม่ชื่อ Lexicon โดย Lexicon เป็นบริการส่งข้อมูลข่าวแบบเรียลไทม์ไปให้กับนักลงทุนมืออาชีพ โดยข่าวเหล่านี้มีอิทธิพลมากพอที่จะขับเคลื่อนราคาหุ้นในตลาดได้ ทุกอย่างคงไม่มีอะไรแปลก เพียงแต่ว่าผู้สมัครรับข่าวสาร Lexicon นั้นไม่ใช่มนุษย์ แต่เป็นโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (algorithms) ที่ใช้ข้อมูลเหล่านี้ตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้น หรือที่ผมเรียกว่า Robot Trader นั่นเอง..!!
หุ่นยนต์พวกนี้ไม่ได้อ่านข่าวในรูปแบบที่มนุษย์เราอ่าน ระบบ Lexicon จะเรียบเรียงเนื้อหาข่าวในรูปแบบที่ผู้อ่านหุ่นยนต์จะเข้าใจ ระบบ Lexicon จะสแกนข่าวสารในตลาดหุ้นแบบเรียลไทม์ มองหาประเด็นเนื้อหาที่มีนัยยะในการขับเคลื่อนราคาหุ้น หลังจากนั้นก็จะเรียบเรียงข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะกับหุ่นยนต์ที่จะอ่าน แล้วส่งต่อไปให้กลุ่มผู้อ่านของมัน ผู้รับสารเหล่านี้ไม่สนใจเรื่องราว หรือประโยคใดๆ ในเนื้อข่าว แต่สิ่งที่พวกมันทำคือการแปลงข้อมูลออกมาเป็นตัวแปรที่จะใช้ในการตัดสินใจซื้อหรือขายในภายหลัง
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2009 นี้บอกเล่าเรื่องราวในโลกการลงทุนในยุคปัจจุบัน ในทศวรรษที่ผ่านมา Robot ได้ควบคุมอุตสาหกรรมนี้ไปเรียบร้อยแล้ว จาก hedge fund เล็กๆ ที่ทำการวิจัยระบบซื้อขายหุ้นอัตโนมัติในยุคแรกๆ มายุคนี้คอมพิวเตอร์แทบจะควบคุมกิจกรรมทุกๆ อย่างในตลาด Wall Street ไปแล้ว (ประมาณการณ์กันว่ามากกว่า 70% ของวอลุ่มเทรดใน Wall Street ปัจจุบันนี้มาจากหุ่นยนต์)
ตลาดหุ้นจะขึ้นหรือลงในยุคนี้ไม่ได้ตัดสินกันที่มุมมองทางการลงทุนที่ยอดเยี่ยม หรือข้อมูลที่เฉียบคมในมือนักลงทุน แต่กลับเป็นจังหวะฉาบฉวยของเหล่าหุ่นยนต์ที่หาจังหวะซื้อขายทำกำไรระยะสั้น เหมือนการให้หุ่นยนต์สองตัวแข่งหมากรุกกันว่าตัวไหนจะรู้ทันหุ่นยนต์ตัวอื่นๆ มากกว่า ก็จะคว้าชัยชนะไปได้
มีต่อ >>> ตอนที่ 2 http://blog.marketanyware.com/2014/12/04/theairevolution2/
